DEEP LEARNING APLICADO À NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES POR ALGORITMOS: UMA REVISÃO DESCRITIVA DA LITERATURA

Resumo

Revisões da literatura relativamente recentes apresentam o Deep Learning como campo do Aprendizado de Máquina pouco explorado na área de negociação e predição de ativos por algoritmos (AT). Identifica-se uma oportunidade para a investigação das frentes de pesquisa e formulações epistemológicas emergentes sobre o tema. Este estudo tem por objetivo prospectar a produção científica sobre Deep Learning aplicado a sistemas de AT, identificando o estado da arte da pesquisa por meio de análise bibliométrica, revisão descritiva da literatura e análise das abordagens. Busca-se contribuir para aprimoramento do mercado de capitais quanto à liquidez, eficiência e capacidade preditiva de preços de ações, que possam se traduzir em redução de incertezas e menores custos de transação aos investidores.